بررسی رفتار آشوبناک در سری زمانی قیمت طلا
thesis
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
- author وحید رضایی
- adviser مسعود خداپناه منصور زراءنژاد امیر حسین منتظرحجت
- publication year 1390
abstract
سیستم های غیر خطی پویا، رفتارهای مختلفی از خود بروز می دهند که می تواند در توجیه بسیاری از پدیده های اقتصادی که به نظر تصادفی می رسند، به کار گرفته شود. سری های زمانی بسیار پیچیده مانند قیمت های بازارهای مالی معمولاً تصادفی و در نتیجه، تغییرات آن ها غیر قابل پیش بینی فرض می شود، در حالی که ممکن است این سری ها محصول یک فرآیند غیر خطی پویای معین (آشوبی) و در نتیجه قابل پیش بینی در کوتاه مدت باشند. در این رساله، شاخص های بازدهی لگاریتمی روزانه، هفتگی و ماهیانه قیمت طلا در دوره زمانی ابتدای سال 1990 تا اواسط سال 2011 مورد آزمون قرار گرفته است تا مشخص شود که آیا سری زمانی قیمت طلا از فرآیند تصادفی پیروی می کند یا متأثر از یک فرآیند آشوبی است. برای این منظور، از آزمون های نمای لیاپانوف، بعد همبستگی، تحلیل نمای هرست و bds استفاده شده است. از تحلیل نمای هرست برای نشان دادن رفتار غیر تصادفی در سری زمانی قیمت طلا استفاده شد. فرآیند آزمون bds وجود فرآیند غیر خطی در پسماندهای مدل های arma برازش شده را نشان داد. همچنین این آزمون وجود فرآیند آشوبی در پسماندهای مدل garch را تأیید کرد. نتایج آزمون های نمای لیاپانوف و بعد همبستگی دلالت بر وجود آشوب در سری زمانی قیمت طلا دارد.
similar resources
رفتار آشوبناک در اقتصاد کلان، بررسی پیشبینی پذیری و پیشبینی سری های زمانی متناظر
بهره گیری از هوش مصنوعی و روشهای هوشمند در انجام انواع تحلیل و تصمیم گیری روز به روز فراگیرتر می شود با افزایش قدرت پردازش کامپیوترهای مدرن شناسایی سیستمها از طریق روشهای یادگیری ماشین و تحلیل خروجیهای سیستم برای یادگیری مفاهیم حاکم بر آن نیز در همین راستا از به روز ترین دامنه های تحقیقاتی نوین است. تصمیم گیری از مهمترین و پرکاربردترین مسائل در تصمیم گیری صحیح پیش بینی رفتار آتی سیستم است. برای...
15 صفحه اولبررسی آماری سری زمانی ضربان قلب
In this paper, we study the statistical approaches to diagnose the heart by using the heart rate of individuals. First we review some well known methods and then we consider two new approaches. We analyse the extended self-similarity (ESS) and recursive model in the beat-to-beat fluctuations in the heart rates of healthy subjects as well as those with congestive heart failure. These concepts pr...
full textبررسی رفتار سود حسابداری با استفاده از سری های زمانی باکس - جنکینز
طی چند دهه گذشته در تعداد زیادی از پژوهش های انجام شده از تکنیک های سری های زمانی برای توصیف - تبیین - پیش بینی و کنترل داده های مالی استفاده شده است. از این میان به ویژه در بازاریابی، برنامه ریزی تولید،مدیریت راهبردی ، مالیه، بازارهای سرمایه و نظایر آن استفاده از تکنیک سری های زمانی باکس جنکینز گسترش فزاینده ای داشته است. در پژوهش حاضر نی از این تکنیک جهت توصیف و تبیین داده ها و بررسی رفتار سو...
full textمقایسهی مدل سری زمانی فازی درصدی و مدل سری زمانی کلاسیک: بررسی توان پیشبینی کوتاهمدت در نوسانهای شدید
مدلهای پیشبینی سری زمانی فازی در دهههای اخیر گسترش زیادی پیدا کردهاند. این نوع مدلها برای دادههای دارای ابهام و ناکامل که ساختار خطی ندارند رفتار مناسبی ارایه دادهاند. این مقاله به بررسی مدل درصد تغییرات سریهای فازی پرداخته و با مدل آریما مقایسه کرده است. کارایی مدل پیشنهادی برای پیشبینی بر روی نفت خام اوپک مورد ارزیابی قرار گرفت و نشان داده شد که این مدل برای دادههای با نوسانه...
full textپیش بینی قیمت قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران با استفاده از مدل های سری زمانی
چکیده: بازار سرمایه یکی از بازارهای مالی است که در یک اقتصاد سالم می تواند زمینه ساز رشد بلندمدت اقتصادی باشد. چنانچه درآمد ملی در هر کشور به سوی بازار سرمایه سوق یابد، موجبات این رشد و پیشرفت فراهم می آید. افراد با انگیزه های مختلف وارد بازار سرمایه می شوند. عده ای به دنبال پوشش ریسک هستند و عده ای نیز به منظور سفته بازی وارد این بازار می شوند. در این بازار اوراق با ویژگی های مختلف مورد داد...
15 صفحه اولMy Resources
document type: thesis
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023